МАРТИНГЕЙЛ МАНИМЕНДЖМЕНТ

admin Ноябрь 26th, 2015. Опубликовано в СТРАТЕГИИ

Торговля на рынке форекс всегда связана с определенными рисками. Риски могут быть разные: рыночные, не рыночные психологические и т.д. При торговле, каждый человек испытывает множество эмоций, из которых наиболее опасными являются страх и жадность. Именно страх потерпеть неудачу и потерять свои деньги заставляет многих вмешиваться в работу своей торговой системы вопреки установленным правилам. Это же и касается торговых роботов.

Жадность — не менее опасна на Форекс, чем страх. Жадность заставляет человека совершать импульсивные поступки: открывать и закрывать позиции нерационально, а так же абсолютно не соблюдать “манименеджмент”.

Манименеджмент” – это управление деньгами.

Что нам говорит классика торговли на валютном рынке? Мы должны использовать от 1-3% денежных средств в одной сделке. На самом деле это не лишено смысла, если мы используем ручные торговые системы. Используя же роботов сеточников придерживаться данного правила врятли получиться, потому как с каждым последующим открытым ордером, такие советники набирают все больший и больший объем.

Получается, что используя подобных роботов мы нарушаем “управление деньгами”? Это не совеем так. У робота Auto Profit 3.0 в настройках есть такой параметр как – RiskPercent. Этот параметр отвечает за то, какой процент от депозита робот будет использовать в торговле.

Так какой процент использовать, чтобы не нарушать манименеджмент? Я рекомендую использовать не более 15% для стратегии “Классический Мартингейл

Если Вы выставите в настройках более высокий процент, то это приведет к тому что, в критической ситуации советнику может не хватить средств для открытия необходимой сделки. А это в итоге может с большой вероятностью привести к потере всего депозита. Я тестировал разные уровни параметра RiskPercent и пришел к выводу, что для такой стратегии риск нельзя поднимать выше 15%. Т. е. если мы используем двустороннюю торговлю, то это будет выглядеть так: LONG (15%) ; SHORT (15%)

Как Вы видите, это все сильно отличается от классического манименджмента, где риск должен быть не более 1-3%. Но дело в том, что наша, скажем так, глобальная стратегия сильно отличается от классики. Если в классике 30-40% годовых это отлично, то для нас это очень медленно и совершенно не подходит. Какой смысл использовать робота сеточника и зарабатывать так мало. Можно конечно максимально снизить риски и настроить робота так, чтобы он зарабатывал 50% в год.

А смыcл?

Я сторонник того, чтобы использовать робота AutoProfit 3.0 на полную мощность. Даже если мы снизим риски до минимума, это не даст гарантии того, что проработав 7 месяцев в плюс, на восьмой месяц из за какой-нибудь неблагоприятной ситуации на рынке, советник не сольет весь депозит. А что в итоге? Деньги и время потеряны.

Вот поэтому наша задача – это максимально быстро и эффективно заработать 100% денежных средств за 15-20 дней.

Посмотрите на график ниже. Вот так робот зарабатывает по стратегии “Классический Мартингейл”. 200% за 15 дней – это Вам не шутки!

Как зарабатывает робот AutoProfit 3.0


Мартингейл Манименеджмент


А что если нам применить принцип Мартингейла в целом по отношению к нашему депозиту. Вот что я имею ввиду. Давайте сразу в цифрах чтобы было наглядней и понятней.

Допустим наш начальный депозит будет 100$. Исходя из того, что мы будем использовать принцип Мартингейла, 100$ - это не весь наш депозит, а лишь его маленькая часть. Остальные денежные средства будут лежать неприкосновенно как подушка безопасности.

О каких же остальных денежных средствах, которые нам могут понадобиться идет речь?

Вспомним, на каком принципе основан Мартингейл. Посмотрите на этот числовой ряд.

1 – 2 – 4 – 8

Как образуются числа в этой цепочке? Каждое предыдущее число умножено на 2. Это классический Мартингейл.
Вернемся к нашему начальному депозиту в 100$. Начинаем полноценно с ним работать. Далее есть 2 варианта развития событий:

1. Мы выиграли (заработали 100% денежных средств)
2. Мы проиграли (потеря депозита в 100$)

Если мы выиграли – отлично! Наш чистый доход = 100$ или 100%. Мы в точке без убытка. Снимаем с депозита 100$ и продолжаем работать дальше. А дальше, мы уже абсолютно ничем не рискуем, потому как деньги, которые были вложены изначально, выведены с депозита.

Но есть и вариант 2, когда произошла потеря депозита. Что мы делаем в этом случае. Вот тут – то и вступает в действие принцип Мартингейла и нам нужна наша подушка безопасности. Вам нужно увеличить размер депозита ровно в два раза. Взгляните на цифровую цепочку выше, которую мы рассматривали. Теперь наш депозит будет равен 200$. Дальше все по алгоритму. Начинаем работать.

И опять в итоге приходим к 2 вариантам:

1. Мы выиграли (заработали 100% денежных средств или 200$)
2. Мы проиграли (потеря депозита в 200$)

Если мы выиграли, мы заработали 200$. В итоге мы окупили предыдущие потери в 100$ и плюс к этому заработали еще 100$. Если мы проиграли, мы опять увеличиваем депозит ровно в 2 раза. Теперь в работе 400$.

И опять перед нами 2 варианта:

1. Мы выиграли (заработали 100% денежных средств или 400$)
2. Мы проиграли (потеря депозита в 400$)

Если мы выиграли, мы заработали 400$. В итоге мы окупили предыдущие потери в 300$ и плюс к этому заработали еще 100$. Если мы проиграли, мы опять увеличиваем депозит ровно в 2 раза. Теперь в работе 800$.

Говоря в целом о таком принципе работы нужно понимать, что бесконечно удваивать свой депозит это нецелесообразно и не получиться, да и не выгодно с экономической точки зрения. Я говорю о том, что по моему бессмысленно то, что чтобы зарабатывать 100$, держать в запасе в замороженном состоянии например больше 10 000$ на подобную стратегию. Вот поэтому 4 шага принципа Мартингейла, я считаю вполне достаточно.

Т.е получается что имея начальный депозит в 100$, нам нужно 1500$ общего депозита для этой стратегии. При таком раскладе мы имеем 4 шага Мартингейла. Хотите больше шагов, ну пожалуйста, кто же против, но не надо забывать что тогда нужно больше денежных средств и соответственно общая доходность по всем денежным средствам участвующим в такой стратегии будет меньше. Вот смотрите.

ВАРИАНТ № 1 (Мы не используем Мартингейл Манимеджмент)
Наш общий и начальный депозит 100$. Мы заработали 100% за 15 дней. Наша общая доходность 100%

ВАРИАНТ № 2 (Используем Мартингейл Манимеджмент)
Наш общий депозит 1500$. Наш начальный депозит 100$. Мы заработали 100% за 15 дней. Наша общая доходность 6,66%. Не путайте. 6,66% это не доход от 100$. Это доход от общего депозита в 1500$

Ну почему в первом случае наша доходность 100%, а во втором 6,66% при условии 100%-ого заработка на депозит в обоих случаях?

Потому что при использовании Мартингейл манименеджмента мы используем подушку безопасности и наш депозит в 15 раз больше чем в первом варианте. Вот поэтому общая доходность высчитана из учета общего депозита.

Но друзья, не забываем и то, что в случае с ВАРИАНТОМ № 2 такая малая доходность по отношению к общему депозиту – это может быть временное явление.

Мы можем ВАРИАНТ № 2 разбить еще на два варианта развития событий:

ВАРИАНТ № 2.1 (Постоянное использование Мартингейл менеджмента)

Это значит, что мы ВСЕГДА используем такую стратегию. И если рассматривать пример выше, то общая доходность будет на уровне 6% за 15 дней.

ВАРИАНТ № 2.2 (Временное использование Мартингейл менеджмента)

Это значит, что мы используем Мартингейл менеджмент только один раз. Например мы вложили 100$. Прошло 15-20 дней и мы удвоили депозит. Это самое опасное время для наших денег. Если удвоили депозит, то мы в точке без убытка. Далее выводим вложенные 100$ , а заработанные оставляем в работе и больше НЕ используем подушку безопасности. Далее наша доходность будет уже все 100% от общего депозита. Мы же уже не используем подушку безопасности и соответственно наши денежные средства не заморожены и не будут участвовать в расчетах доходности.

Получается, что первые 15-20 дней это самое опасное время для наших денег. И именно в это время мы получаем максимальный риск для наших вложенных средств. И именно в это время мы используем Мартингейл менеджмент если что то пошло не так и мы потеряли начальный депозит в 100$.

Плюсы и минусы Мартингейл манименеджмента

Конечно же главным плюсом является то что есть подушка безопасности. Ведь если не использовать такую стратегию , то если вдруг произойдет потеря депозита, то она случится на 100%. Т.е при неудачном исходе, а таковой может быть, мы потеряем 100% денежных средств, при условии что мы не снимали прибыль. А вообще, какие стратегии существуют по снятию прибыли можно прочитать здесь: “Стратегии снятия прибыли

По стратегии Мартингейл менеджмента, если же случиться сильное безоткатное движение валютного курса в одну сторону и мы потеряем рабочий депозит (100$), у нас остается подушка безопасности (1400$), которую мы начинаем использовать. Т.е мы используем 4 шага по принципу Мартингейла. В итоге мы все равно вернем все свои деньги. Почему я так уверен в этом? Потому что по результатам моих тестов можно сделать вывод, что не бывает потери 2-х депозитов подряд. Если даже произойдет потеря депозита, то на каком – то из 4-х шагов Мартингейла мы не только вернем потерянное, но еще и заработаем.

Минусом конечно же является то, что для такой работы нам нужен депозит в 15 раз больше рабочего. Нужно это для того, чтобы хватило денег на осуществление 4-х шагов Мартингейла.

ВЫВОДЫ: Лично на мой взгляд стратегия Мартингейл Манименеджмента очень интересна. И интересна конечно же она своей подушкой безопасности. Если даже происходит потеря рабочего депозита, всегда есть возможность вернуть все потерянные средства за счет шагов Мартингейла. Да, доходность ниже. Да, нужно больше денежных средств. Но все это плата за возможность вернуть потерянное и безопасность ваших денег.

Что выбрать, если у Вас например есть 1500$? Использовать такой манименеджмент и заработать 100$ за 15-20 дней, и при этом есть подушка безопасности. Или же не использовать такую стратегию и заработать 1500$ за 15-20 дней без подушки безопасности с более высоким риском. Решать Вам. У каждого человека свое понятие риска и каждый человек сам выбирает на какой уровень риска он готов пойти ради чего-либо.
И та и та стратегия очень интересна. Отличие лишь в доходности и уровне риска. Моя задача показать Вам перспективные варианты работы, ну а дальше выбор за Вами.

Удачных инвестиций!
Line-Breaker2